模拟组合净值
▲ 0.62% 今日估算
投资组合工作台 / PORTFOLIO DESK
早上好，投资者
观察市场、生成信号，按纪律构建你的模拟组合。
组合周期：日频 · 收盘后计算
◆
本机 Wind 行情 正在连接 WindPy。网页只读取行情并生成模拟建议，不会发送订单或连接交易系统。资产权重和风险平价配置当前仍是示例配置。
累计模拟收益
+8.42%
基准：沪深 300 +4.16%
组合年化波动
8.7%
风险预算：目标 10.0%
当前持仓资产
6
股票、场内 ETF、交易所债券
大类资产配置
第一层 · 风险平价模型（演示权重）
100%目标配置
权益资产股票 · 场内 ETF
40%债券资产交易所债券 · 债券 ETF
30%多元策略动量 · 价值 · 防御
30%策略组合概览
第二层 · 大类资产内策略配置
策略权重合计 100%· 可添加自定义策略
今日模拟交易信号
基于收盘数据生成下一交易日开盘执行建议
| 资产 | 类别 | 收盘价 | 信号 | 目标权重 | 建议操作 | 触发逻辑 |
|---|
ℹ 尚未生成今日新信号。点击「生成今日组合」开始模拟计算。
净值走势
模拟组合 vs 沪深 300 · 近 30 个交易日
10/0110/0810/1510/2210/31
策略说明
模型如何把市场数据转化为组合
① 风险平价配置：根据各类资产的历史波动率动态分配风险预算，降低单一资产主导组合的可能。
② 策略选资产：在资产类别内运行动量、价值等策略，按策略权重合并信号。
③ 收盘计算 · 次日执行：以收盘数据生成建议，计划在下一交易日开盘模拟调仓。实际结果可能受跳空和交易成本影响。
② 策略选资产：在资产类别内运行动量、价值等策略，按策略权重合并信号。
③ 收盘计算 · 次日执行：以收盘数据生成建议，计划在下一交易日开盘模拟调仓。实际结果可能受跳空和交易成本影响。